期货期权历史波动率的计算是衡量市场波动性的重要指标，它可以帮助投资者更好地了解市场风险和预测未来价格走势。在金融市场中，波动率是指价格变动的幅度和频率，是衡量市场波动性的一个重要指标。期货期权历史波动率的计算方法有很多种，其中最常用的是对数收益率法。

对数收益率法是通过计算资产价格的对数收益率的标准差来衡量市场波动性。对数收益率是指资产价格的自然对数之间的差异，它可以消除价格的绝对值差异，更好地反映价格的相对变化。通过对数收益率的计算，可以得到一个时间序列，然后再计算这个时间序列的标准差，就可以得到历史波动率。

计算期货期权历史波动率的过程可以分为以下几个步骤：

1. 收集数据：首先需要收集期货期权的历史价格数据，这些数据可以从交易所、金融数据服务提供商或者专业的金融网站上获取。

2. 计算对数收益率：将历史价格数据转换为对数收益率序列，即计算每个交易日的对数收益率。对数收益率的计算公式为ln(Pt/Pt-1)，其中Pt表示当天的价格，Pt-1表示前一天的价格。

3. 计算标准差：将对数收益率序列输入到统计软件中，计算其标准差。标准差是对数收益率序列的波动性度量，它表示价格的波动范围。

4. 计算历史波动率：将标准差乘以一个调整系数（通常是一个年化系数），就可以得到历史波动率。历史波动率可以帮助投资者评估市场风险，制定合理的投资策略。

除了对数收益率法，还有其他一些计算期货期权历史波动率的方法，如波动率曲线法、加权移动平均法等。不同的计算方法可能会得到不同的结果，投资者可以根据自己的需求和偏好选择适合的方法。

期货期权历史波动率的计算是一个复杂而重要的过程，它可以帮助投资者更好地了解市场风险和预测未来价格走势。投资者在进行期货期权交易时，应该充分利用历史波动率指标，制定科学的投资策略，降低风险，获取更高的收益。希望对您有所帮助，祝您投资顺利！